中长线趋势交易系统的稳健运用指南
那么，如何将中长线交易系统持续运用下去，直至捕捉到可观的大趋势呢？
在交易中，拥有大局观、全局观和策略观至关重要，要清楚在何种情形下做出舍弃，以换取在其他方面获得更大的收益。若抱着侥幸心理，拒绝接受亏损而不愿平掉亏损仓位，会对交易系统的开发与使用带来诸多危害：
其一，会对交易系统本身逐渐丧失信心。交易系统在设计时已包含了合理的战略性亏损，以此换取更大的长期利润。严格执行系统，长期以往自然会获得稳定持续的回报；而因拒绝止损导致的亏损往往极为严重，投资者容易误以为入市信号不佳，从而对系统失去信任。
其二，财务上的大幅损失会削弱继续使用系统的能力。被套牢往往持续很长时间，若满仓操作，期间将错失系统发出的其他交易信号，无法有效捕捉新的机会。
其三，在开发系统时，若一味追求高准确率而忽视止损功能，容易对亏损放任不管，最终遭遇巨大损失，彻底打击开发和使用系统的信心。
因此，真正接受亏损，深刻理解“限制亏损，让利润奔跑”的古老原则，是开发和运用交易系统获取收益的关键。投资者应重视这一点，通过模拟或实盘止损训练，从心理上坦然接受亏损，从而让交易系统发挥其应有的效能。
交易系统的原则
一个稳定的交易系统，通俗而言，就是具备稳定的生存能力和获利能力。其稳定性体现在以下几个方面：
1、能适应不同市场，如股票、期货、外汇等。
2、能在不同国家和地区的市场中运作。
3、适用于各类交易品种。
4、能在不同历史时期保持有效。
5、能捕捉到多数原始波动。
衡量交易系统稳定性的指标包括：胜率、净利润、总亏损、强制平仓盈亏、强制平仓笔数、总交易次数、平均年交易次数、盈利交易次数、亏损交易次数、单笔最大盈利额、单笔最大亏损额、盈利交易平均盈利额、亏损交易平均亏损额、盈利交易平均持有时间、亏损交易平均持有时间、每次交易平均收益率、最大浮动亏损、平均每笔净收益等。
在这些指标中，胜率和平均每笔收益率最为关键。若交易系统在实际运行中收益率呈现不规则分布，则说明系统不够稳定。用它指导投资，容易导致业绩大起大落，这不符合职业投资人追求长期稳健收益的目标。当前市面上流行的某些系统，常以局部特征掩盖全局，夸大业绩，一旦应用于实战，风险便会迅速暴露。
稳定赢利系统的框架
结合上述要点，一个稳健的交易系统大致包含以下框架：
（一）知彼善攻的趋利系统
1、信息系统
2、CWG外汇平台分析系统
3、赢利模式系统
（二）知己善守的避害系统
1、风险控制系统
2、资金管理系统
3、仓位配置系统
4、操作规则系统
5、策略选择系统
6、统筹决策系统
交易系统的几个核心内涵
一、核心内涵
1、心态核心。
在系统未发出交易信号时，如何调整心态并做到知行合一，是系统能否发挥效用的首要前提。即便系统本身优良，若心态急躁，无法耐心等待，或盲目追涨而不懂控制风险，那么失败并不能归咎于系统，而是心态失衡所致。心态至关重要，往往决定系统的成败。
2、得失核心。
不同资金规模对应不同的得失考量。例如，100万与3万资金同样追求一年翻倍，操作思路类似；但若100万资金将目标降至年收益50%，其收益远超3万翻倍，同时心理压力和技术要求也会大幅降低。因此，不同资金体量可能偏好不同周期：大资金更倾向于中线系统，小资金则可能侧重短线操作。
3、技术核心。
市场中常见的获利模式有三种：超跌反弹、高抛低吸、强势追高。
1、超跌反弹：超到什么程度必然反弹？弹到什么位置会再次回落？
2、高抛低吸：高到何种点位算高，低至何处分界为低？分批操作还是一次性操作？
3、强势追高：行情处于什么阶段才可追入？CWG外汇平台追高到什么位置需要警惕？
超跌反弹：不同分析者基准不同，可通过历史统计来定义“超跌”。例如，高点回撤超过60%，且形态、成交量等指标配合，此时可定义为止跌反弹信号。历史统计成功率应较高，若仍偏低，则说明并未达到真正的超跌。
高抛低吸：形式上多为通道操作的体现，触及上轨抛售，下轨买入。若使用布林线等摆动指标，需先判断整体趋势——震荡市中较为有效；若处于明显单边趋势，则更适合采用趋势线和通道线，以避免摆荡指标发出模糊信号。通道下轨通常位于K线下方，若偶尔出现在上方，可能是抄底信号；通道上轨通常在K线上方，偶尔跌破则可视为离场信号。
——与布林线有异曲同工之处。
强势追高：通常在指数形成中级行情时介入相对安全，也可在下降通道中捕捉反弹，但需基于历史统计验证。不过，强势追高往往带有非理性成分，若已握有前两类系统，则不易踏空，只是入场节奏不同而已。
4、控制核心。
当系统发出信号时，因不确定性必然存在，资金管理便显得格外重要，它能将风险控制在可接受的程度。这并非技术系统本身的内容。例如，一套70%成功率的系统，若配合资金管理，成功率可提升至80%，那么系统的实际成功率应视作80%而非70%。
5、跟踪核心。
在系统发出信号并介入交易后，需持续跟踪趋势是否可能出现反转。若转市信号出现，则及时止盈。因此，完备的交易系统还应配套趋势跟踪模块，以判断趋势的终结，从而让利润充分增长。
6、空仓核心。
当系统没有信号时，能否保持空仓并耐心等待，是评估系统成败的重要心理素质。
由此可见，技术系统只是交易系统的一部分，而非全部。当系统发出信号时，真正做决策的是人，需综合心态、技术、取舍、忍耐与控制等因素。因此，一套完善的交易系统实则是综合分析体系，旨在指导我们在正确时机、选择正确对象、执行正确操作。