外汇交易策略分享：如何等待真正的交易机会
外汇市场由于缺乏成交量的数据，即日交易者不得不发展出一些特别的策略，较少依赖于需求水平，而更多地关注市场的微观结构。他们试图利用外汇市场最普遍的一个特性，即市场全天候运转。尽管市场全天都可以进行交易，但每个交易时段的市场交投状况却有显著差异。
正如我们之前提到的，传统上，亚洲时段通常是最平静的，货币对如欧元/美元和英镑/美元，倾向于在非常狭窄的区间内波动。根据国际清算银行在2004年9月公布的中央银行调查报告，英国是最活跃的交易中心，占总交易量的31%。加上德国、法国和瑞士，欧洲市场作为一个整体，占了外汇交易总和的42%。相比之下，美国是第二活跃的交易中心，但交易额仅占全部的19%。这使得伦敦市场的开市格外重要，因为它为绝大多数市场参与者提供了一个机会，去利用美国市场后期或隔夜亚洲市场发生的事件或公告。在美联储公开市场委员会开会讨论和宣布货币政策的当天，这点尤为关键，因为利率决议的声明在纽约时间下午2:15公布，此时伦敦市场已闭市。
在欧洲和伦敦交易时段，英镑兑美元的交投最为活跃。在美欧时段重叠时，英镑兑美元也同样活跃，但除此之外，该货币对的交易相对平缓。这是因为绝大部分英镑/美元交易是通过英国和欧洲的做市商进行的。这为即日交易者提供了一个极好的机会，去捕捉初始的方向性日内波动，这通常发生在伦敦交易时段的开盘几小时内。该策略基于一个普遍认知：英国交易者因触发止损而闻名，这意味着伦敦开盘时的初始波动，CWG Markets并不总是真正的方向。由于英国和欧洲的交易商是英镑/美元的主要做市商，他们深知该货币对的真实供需情况。当交易开始时，银行同业交易员查看账本，运用客户数据，触发市场双边紧密的止损单，以赚取点差。一旦止损单被清除，英镑/美元真正的方向性波动便开始出现。此时，在建立多头或空头仓位前，我们寻找符合该策略规则的机会。若随后美国市场开市或公布重要经济数据，该策略最为有效。运用此策略，你是在等待市场噪音平息后，追随真正的价格趋势。
策略规则
买入
1. 在欧洲交易早段，英镑/美元交易从纽约时间凌晨1:00开始。观察货币对，它跌破了区间最低点，比开市价至少低25点以上（这里区间指法兰克福市场开市到伦敦市场开市之间的价格波动，纽约时间从1:00至2:00）。
2. 随后，货币对出现反转并突破区间高点。
3. 在区间高点以上10点处，设置入场买单。
4. 保护性止损设在入场点以下不超过20点。
5. 若利润达风险的2倍，平仓一半，剩余仓位进行移动止损。
卖出
1. 欧洲市场开市后，英镑/美元上涨，比法兰克福开市至伦敦开市的区间最高点超出25点以上。
2. 接着，货币对反转并跌穿区间低点。
3. 在区间低点以下10点处，设置入场卖单。
4. 保护性止损设在入场点以上不超过20点。
5. 若利润达风险的2倍，平仓一半，剩余仓位进行移动止损。
范例
让我们看一些等待真正交易的实例。图1是教科书般的案例。我们看到，伦敦市场开市后，英镑/美元向上突破，两小时内达到1.8912左右高位，随后货币对开始下跌。在美国市场开市前，趋势持续向下。我们入场卖出，入场价设在法兰克福开市至伦敦开市的区间1.8804以下10点，即1.8794。接着，止损单设在入场价以上20点，即1.8814，止赢单设在1.8754，目标为风险的2倍。第一张止赢单成交后，我们将第二张单的止损点移至盈亏平衡点1.8794，并根据两根蜡烛最高点移动止损。最终第二张单在1.8740平仓。第一张单赚40点，第二张单赚54点。
图1-英镑美元等待真正交易案例
下一个例子如图2所示，伦敦市场开市后，英镑/美元向上突破，在美国市场开市时升至1.8977高位，随后开始下跌。美国市场早段，趋势继续向下，跌穿法兰克福开市至伦敦开市的区间低点1.8851。入场卖单设在该低点以下10点，即1.8841。卖单触及后，止损点设于1.8861（入场点以上20点）。第一张单止赢限价设于1.8801，预期利润为风险的2倍。止赢触及后，第二张单止损移至盈亏平衡点1.8841，根据两根蜡烛高点上移。最终第二张单以1.8789平仓。第一张单赚40点，第二张单赚52点。
图2-英镑美元等待真正交易案例2
第三个例子如图3所示。伦敦市场开市后，英镑/美元向上突破，在美国联邦公开市场委员会会议前触及1.9023高位。会议后，货币对向下跌破法兰克福开市至伦敦开市区间低位1.8953。入场卖单设于1.8943（区间低点以下10点）。卖单触及后，止损点设于1.8963（入场点以上20点）。第一张单止赢价设于1.8903，目标为风险的2倍。第一张单触及止赢后，剩余仓位止损移至盈亏平衡点1.8943，按两根蜡烛最高点移动。最终第二张单以1.8853平仓。第一张单赚40点，第二张单赚90点。
图3-英镑美元等待真正交易案例3