MT4编程：技术指标转化为智能交易系统指南
第一部分：指标
为了追求盈利而非亏损，无论是专业交易机构还是个人投资者，都在不断研究和总结市场规律，并将其制作成技术指标。我们常会看到一些指标图形看起来十分完美，于是自然想到依据指标信号进行交易。
但这样做真的能盈利吗？
能否盈利，关键在于这些指标是否存在“作弊”行为，即指标是否包含未来函数。也就是说，指标会不会依据当前K线数据，在计算后改写历史K线上的信号标识。例如，原本显示卖出信号的位置，后来被改为买入信号（这听起来有些不可思议）。当然，其他EA特有的环节也可能影响盈利，此处暂不展开。
判断指标是否含有未来函数，通常有两种方法：
1. 白盒校验CWG Markets法（即查看源码）
直接检查源码中的循环部分，若存在修改历史曲线数组的代码，则可断定含有未来函数。
2. 黑盒观察法
在无法获取源码的情况下，可将指标加载到1分钟图表，持续观察其信号变化，尤其关注与当前K线最近的历史K线信号是否随行情更新而改变。若发现历史信号被更动，同样可判定其含有未来函数。
在将指标EA化之前，必须确认以下事项：
若指标含有未来函数，则其参考价值有限。因此，在将指标转化为EA之前，务必确认该指标不含未来函数，这样才能保证EA化后的交易逻辑具有实际意义。
第二部分：指标EA化
接下来，介绍指标EA化的基本流程：
在EA中，通过iCustom函数读取该指标在当前K线的输出值，获取当前市场状态，进而决定是否开仓、平仓或反向开仓。
iCustom函数的具体用法：
技术指标通常以曲线或箭头形式呈现。在这里，我们可以将曲线和箭头都视为数组，便于理解。
对指标而言，每条曲线或箭头都对应一个数组，每个数组与K线一一对应。例如，一条曲线对应一个数组，而同一方向的箭头也对应一个数组（有箭头处的数组值为当时价格，无箭头处的数组值为空值）。
iCustom在MT4帮助中的定义为：“计算指定的客户指标并返回其值”。该函数允许用户获取指定指标中特定数组在指定K线位置上的计算数值。
具体函数结构如下：
double iCustom(string symbol, int timeframe, string name, ..., int mode, int shift)
该函数用于计算指定的客户指标并返回其值。客户指标必须存放于terminal_directory\experts\indicators目录内（*.EX4文件）。
参数说明：
symbol - 计算指标所依据的货币对名称。NULL代表当前货币对。
timeframe - 时间周期。可取任意时间周期值，0表示当前图表周期。
name - 客户指标的完整程序名称。
... - 传入参数（如有）。参数及其顺序必须与客户指标外部变量的声明保持一致。
mode - 索引行号。取值范围0到7，需对应SetIndexBuffer函数中使用的索引序号。
shift - 从显示缓冲中获取值的位移量（相对当前柱向前推移的K线数量）。
示例：
double val=iCustom(NULL, 0, "示例Ind",13,1,0);
double va2=iCustom(NULL, 0, "示例Ind",13,0,1);
例如，若某指标绘制了两条曲线，则可通过iCustom获取该指标在第4根K线上第一条曲线的数值。
现在，我们已能获取任意指标在特定K线上的状态数值。接下来，需要引入EA的基本概念。
由于EA仅对当前价格状态下的交易动作进行控制，因此通常取指标在当前K线上的计算数值作为EA的条件判断依据。
若认为当前K线尚未结束，数值可能持续变化，导致信号时有时无，可采用前一K线的指标数值作为判断基础。使用当前K线信号可能产生不确定性，而使用前一K线信号则可能错过最佳入场点，这是程序开发者需要权衡的。
另一个问题是，如何将指标输出的数值与肉眼可见的信号保持一致。
若参考指标为变色线，通常是以不同颜色对应的多个数组叠加显示。在获取数值时，只需比较不同颜色数组的数值，即可判断当前显示的颜色，并将其作为EA的交易条件即可。
若是箭头信号，同样获取其数值。无箭头处的K线对应数组值为空，有箭头处的数组值为非空，据此即可判断信号是否出现。
以双色线为例，必然有两个数组分别对应不同颜色。当指标判定应显示其中一种颜色时，便将对应数组在当前K线的数值设为当前价，反之则设为空。如此循环，最终呈现出变色线效果。
就这样，我们便能轻松获取指标的当前信号状态了！
下一步是将这些信号整合进EA中，即直接调取指标数组中的数值作为EA决策依据。
第三部分：EA编程逻辑
EA本质上是一个循环执行的过程，每当新价格数据到来时，它便运行一次。
EA本身并不了解仓位情况，也不理解指标含义，除了计算之外它不具备任何分析能力，一切行为均由编程者定义。因此，编程者必须建立一种综合状态的概念。
EA启动时，首先应检查当前持仓情况。大致逻辑如下：
1. 先查询持仓总量及持仓单的方向。
2. 读取指标数值。
3. 根据条件判断并执行相应操作。
持仓状态下：根据持仓方向判断反向信号是否出现。若出现，则平仓并反向开仓。若未出现，则直接返回，等待下一次价格更新。
空仓状态下：同时判断多空两个方向的信号，哪边信号出现就按哪边方向开仓。
4. 其他细节
无论开仓还是平仓，发出指令后都必须立即检查执行是否成功。若未成功，应立刻放弃后续操作并直接返回，等待下一价格到来时再次尝试。
另外，所有行情数据均自动更新，无需人工干预。